Em System Preferences > Security > General habilite a opção de solicitar senha quando o computador retornar de um “sleep” ou da proteção de tela. Depois disso basta abaixa a tela do laptop para que o mesmo esteja travado (só funciona em MacBooks, claro);
Acesse Applications > Utilities > Keychain Access. Nas preferências do sistema habilite a opção de mostrar o status na barra de menus. Você vai perceber um cadeado próximo ao relógio, Clicando sobre ele, a opção travar a tela é apresentada.
Resolvido!